Disclaimer As estatísticas desta página são calculadas através da combinação de três conjuntos de dados hipotéticos: 1. Backtested, 2. Tracked e onde disponível 3. Live. O desempenho do teste anterior é calculado executando um sistema de negociação retroativo no tempo e vendo o que os negócios teriam sido feitos no passado quando aplicados em dados ajustados. O desempenho de rastreamento é calculado executando o sistema de negociação para a frente em dados todos os dias e registrando os negócios conforme eles acontecem em tempo real dia após dia. O desempenho ao vivo é calculado executando o sistema de negociação em dados de ticks ao vivo para clientes reais e rastreando os preços de compra e venda reais que os clientes que negociam o sistema recebem em sua conta. Utilizamos os resultados ao vivo para calcular os retornos mensais de qualquer mês em que os clientes foram negociados durante todo o mês, os preenchimentos de rastreamento para os meses em que não há preenchimentos de clientes durante todo o mês e os preenchimentos gerados por computador para os meses que ocorreram antes de carregar o No nosso servidor comercial. Os resultados são hipotéticos na medida em que representam retornos em uma conta modelo. A conta modelo aumenta ou cai pelo lucro e perda do contrato único obtidos pelo sistema em qualquer conjunto de dados disponível. A conta do modelo hipotético começa com o Capital sugerido listado e é redefinido para esse valor a cada mês. Os retornos percentuais refletem a inclusão de comissões, taxas, derrapagens e o custo do sistema. A comissão, o deslizamento, as taxas e os custos mensais do sistema são subtraídos ao lucro líquido antes do cálculo do retorno percentual. Observe que o método de redefinição da conta modelo para o valor inicial no início de cada mês cria um histórico que é representativo dos retornos simples para cada período de tempo, mas que, por definição, não mostra como os retornos serão compostos ao longo do tempo. Se um investidor que segue o referido programa trocar um único contrato por tempo indeterminado sem reiniciar sua conta no montante inicial de capital por mês, seu desempenho será diferente do desempenho detalhado aqui. Max. Posição Aberta Últimos 3 meses PL Sessão vencedora anual RO Seguida Sessão média perdedora Média média com a posição aberta Média média. Duração do Comércio (min.) Ordenar Ascendiente Descendiente Filtrar Favoritos NoFavoritos Ninguno Filtrar DIVULGAÇÃO IMPORTANTE DE RISCOS A negociação de futuros é complexa e corre o risco de perdas substanciais. Não é adequado para todos os investidores. A capacidade de suportar perdas e aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que podem afetar adversamente os retornos dos investidores. Os retornos dos sistemas de negociação listados em todo este site são hipotéticos na medida em que representam retornos em uma conta modelo. A conta modelo aumenta ou cai pelo lucro e perda médio do contrato único alcançado pelos clientes que negociam dinheiro real de acordo com os sinais de negociação dos sistemas listados nas datas apropriadas (preenchimentos do cliente), ou se nenhum lucro ou perda real do cliente disponível pelo único contrato hipotético Lucro e perda de negociações geradas pelos sinais de negociação de sistemas naquele dia em tempo real (em tempo real) menos escorregamento, ou se nenhum lucro ou perda em tempo real disponível pelo único contrato hipotético lucro e perda de negócios gerados pela execução da lógica do sistema Para trás em dados ajustados de volta (ajustados de novo). Observe que os Negócios de preenchimento de clientes são relatados em todos os clientes que utilizam a plataforma, em vários corretores, e não se baseiam unicamente no desempenho de contas nesta corretora. A conta do modelo hipotético começa com o nível de capital inicial listado e é redefinido para esse valor a cada mês. Os retornos percentuais refletem a inclusão de comissões, taxas, derrapagens e o custo do sistema. O custo mensal do sistema é subtraído do lucro líquido antes do cálculo do retorno percentual. Se e quando um sistema de negociação tiver um comércio aberto, os retornos são marcados ao mercado diariamente, usando os dados atualizados disponíveis no dia em que o backtest do computador foi realizado para negociações anteriores e o preço de fechamento do contrato do mês de frente para Em tempo real e negócios de preenchimento de clientes. Para um negócio que abrange meses, portanto, o ganho ou perda para o mês que termina com um comércio aberto é o ganho ou perda marcado a mercado (o preço final do mês menos o preço de entrada e vice-versa para transações curtas). A porcentagem real de perda de ganhos experimentada pelos investidores variará dependendo de muitos fatores, incluindo, entre outros: saldos de conta de partida, comportamento do mercado, duração e extensão da participação dos investidores (independentemente de todos os sinais serem tomados ou não) no sistema e no dinheiro especificados Técnicas de gestão. Por isso, as ganhos de ganhos percentuais reais experimentados pelos investidores podem ser materialmente diferentes da porcentagem de perda de ganhos conforme apresentado neste site. Leia atentamente o aviso de isenção de responsabilidade da CFTC sobre os resultados hipotéticos abaixo. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀQUELES MOSTRADOS EM FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS ASSOCIADOS SUBSQUECIMENTAMENTE POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE PREPARAM GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. A informação contida nos relatórios deste site é fornecida com o objetivo de padronizar o desempenho da conta dos sistemas comerciais e é apenas para fins informativos. Não deve ser visto como uma solicitação para o sistema ou fornecedor referenciado. Embora as informações e estatísticas deste site sejam consideradas completas e precisas, não podemos garantir sua integridade ou precisão. Como o desempenho passado não garante resultados futuros, esses resultados podem ter influência e não podem ser indicativos de qualquer retorno individual realizado através da participação neste ou em qualquer outro investimento. As estatísticas desta página são calculadas através da combinação de três conjuntos de dados hipotéticos: 1. Backtested, 2. Tracked e onde disponível 3. Live. O desempenho do teste anterior é calculado executando um sistema de negociação retroativo no tempo e vendo o que os negócios teriam sido feitos no passado quando aplicados em dados ajustados. O desempenho de rastreamento é calculado executando o sistema de negociação para a frente em dados todos os dias e registrando os negócios conforme eles acontecem em tempo real dia após dia. O desempenho ao vivo é calculado executando o sistema de negociação em dados de ticks ao vivo para clientes reais e rastreando os preços de compra e venda reais que os clientes que negociam o sistema recebem em sua conta. Utilizamos os resultados ao vivo para calcular os retornos mensais de qualquer mês em que os clientes foram negociados durante todo o mês, os preenchimentos de rastreamento para os meses em que não há preenchimentos de clientes durante todo o mês e os preenchimentos gerados por computador para os meses que ocorreram antes de carregar o No nosso servidor comercial. Os resultados são hipotéticos na medida em que representam retornos em uma conta modelo. A conta modelo aumenta ou cai pelo lucro e perda do contrato único obtidos pelo sistema em qualquer conjunto de dados disponível. A conta do modelo hipotético começa com o Capital sugerido listado e é redefinido para esse valor a cada mês. Os retornos percentuais refletem a inclusão de comissões, taxas, derrapagens e o custo do sistema. A comissão, o deslizamento, as taxas e os custos mensais do sistema são subtraídos ao lucro líquido antes do cálculo do retorno percentual. Observe que o método de redefinição da conta modelo para o valor inicial no início de cada mês cria um histórico que é representativo dos retornos simples para cada período de tempo, mas que, por definição, não mostra como os retornos serão compostos ao longo do tempo. Se um investidor que segue o referido programa trocar um único contrato por tempo indeterminado sem reiniciar sua conta no montante inicial de capital por mês, seu desempenho será diferente do desempenho detalhado aqui. Copyright copy. 2017 Trading Motion S. L. Todos os direitos reservados. Acordo de Usuário Aviso de RiscoJanário 4 de março de 2017 no estado da tendência seguinte. Tendência Seguindo Feliz ano novo para todos os leitores Com os melhores desejos para sua negociação nos próximos doze meses, o que mdash I8217m certeza de que você concorda que você vai concordar que o McDash irá revelar-se interessante desde várias perspectivas. Começamos o ano, olhando para trás ao desempenho da tendência seguindo ao longo do ano apenas passado. Não foi de surpreender que o estado da tendência seguinte tenha registrado uma perda para 2016. Houve uma longa tendência de baixa na performance do índice durante a maior parte do ano, mas há sinal de um salto nos últimos dois meses. O índice registrou ganhos sólidos em dezembro, com um segundo mês consecutivo de retorno positivo. Felizmente, isso marca o tom para 2017. Por favor, verifique abaixo para obter mais detalhes. Leia mais rarr 22 de dezembro de 2016 middot Trend Following. Trend Following Wizards The Trend After Wizards teve resultados mistos no mês passado. Alguns grandes retornos na parte superior, alguns retornos importantes na parte de baixo e todo um intervalo entre eles fazem um conjunto de resultados dispersos e não uniformes do que o habitual. O resultado é um desempenho médio plano, enquanto o YTD ainda é negativo no último mês do ano. Abaixo estão os resultados completos até o final de novembro de 2016: Leia mais rarr 6 de dezembro de 2016 middot the State of Trend Following. Trend Following Não é um ótimo mês novamente para a tendência seguinte ao mês passado. O YTD aponta para um certo risco 2016 para seguimento de tendências. Por favor, verifique abaixo para obter mais detalhes. Leia mais rarr Au. Tra. Sy blog, Systematic Trading, pesquisa e desenvolvimento, com um sabor de Trend Following. Descargo de responsabilidade: o desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O comércio de futuros é complexo e apresenta o risco de perdas substanciais como tal, pode não ser adequado para todos os investidores. O conteúdo deste site é fornecido apenas como informação geral e não deve ser tomado como conselho de investimento. Todo o conteúdo do site, não deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro ou de segurança, ou para participar de qualquer estratégia de negociação ou de investimento específica. As idéias expressas neste site são apenas as opiniões do autor. O autor pode ou não ter uma posição em qualquer instrumento financeiro ou estratégia acima referida. Qualquer ação que você toma como resultado de informações ou análises neste site é, em última instância, sua exclusiva responsabilidade. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀQUELES MOSTRADOS EM FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS ASSOCIADOS SUBSQUECIMENTAMENTE POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE PREPARAM GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO. ESTES TABELOS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTAM NEGOCIAÇÃO EM CONTAS REAIS. Copiar 2009-2012 Au. Tra. Sy blog 8211 Automated trading System mdash Sitemap mdash Powered by WordpressRegular os leitores podem pensar que eu sofro de backtesting-software-indecision-itis. Tendo estabelecido pela primeira vez no TradersStudio. Então, avaliei (e comprei) o AmiBroker e descobriu que era 25 vezes mais rápido que o TradersStudio (pelo menos para o cálculo da relação eletrônica). No entanto, a AmiBroker não está realmente voltada para o verdadeiro teste de alocação de portfólio com o Futures e não pode simplesmente substituir o TradersStudio 8211, então comprei como complemento (barato: 199). Por que TradersStudio em primeiro lugar Durante a minha primeira rodada de avaliação, hesitei entre o TradersStudio e o Trading Blox. No momento, parecia que não havia uma grande diferença de funcionalidade, mas uma diferença de preço substancial (499 para o TradersStudio, 3.000 para a versão completa do Trading Blox Builder). E foi assim que a escolha foi feita. No entanto, eu nunca consegui superar minhas impressões do TraderStudio8217s primeiro (não tão boas). Em última análise, acho a plataforma incomum trabalhar, a documentação bastante fraca e a comunidade de usuários é muito pequena. Então eu decidi dar ao Trading Blox outro e testar sua versão de avaliação mais recente (v3.3), e dar uma revisão teaser sobre isso. Trading Blox: amigável, eficiente, rápido, profissional O Trading Blox é muito superior em termos de interface do usuário 8220friendliness8221 e eficiência (amor que script gerenciou a tela). Isso torna a pesquisa de documentação menos necessária (e em qualquer caso, é melhor). As corridas de simulação também são muito rápidas (300 testes de parâmetros escalonados em menos de 7 minutos) e o software vem pré-embalado com cerca de uma dúzia de sistemas pré-codificados, incluindo o famoso sistema Turtle Trading. Finalmente, as numerosas opções de backtest (deslizamento, comissão, deslizamento de rolagem, volume, interesse, etc.) devem simular a realidade comercial muito mais de perto. No geral, parece que a diferença entre Trading Blox e TradersStudio pode ser resumida pelo Pro vs. Amateur. Ambos bem no que fazem, mas jogando em diferentes ligas. Trading Blox Support Broker: Wisdom Trading Uma vez que você desenvolveu seu sistema de negociação, você pode negociá-lo ao vivo com Trading Blox. Ele simplesmente lê novos dados de mercado, executa o mesmo código de sistema e gera uma folha de pedidos para a próxima sessão. E se você não gosta da carga de trabalho extra de executar isso todos os dias ou se você tiver compromissos extras, existe um corretor global de futuros especializado em sistemas de negociação e Trading Blox, mais especificamente: o Wisdom Trading pode trocar seu sistema por você. Eles foram oficialmente recomendados pela Trading Blox e oferecem acesso a muitos futuros globais para inicializar o 8211, não um aspecto insignificante para nós comerciantes do sistema, com a importância da diversificação. Eu definitivamente posso me ver usando seus serviços para evitar ter que gerar ordens várias vezes durante o dia ou não ter que se preocupar com a execução do sistema durante os feriados ou outro tempo fora. Comunidade de usuários O fórum Trading Blox é muito bom, com contribuidores de primeira qualidade. Juntei-me a ele há alguns meses e a discussão é de nível superior, seja em todos os aspectos do comércio em geral, backtesting, problemas de dados, negociação de questões Blox, etc. Também possui um mercado onde os usuários podem trocar sistemas de códigos, etc. Este fórum desempenhou um papel importante na minha decisão de considerar novamente o Trading Blox (o próprio fórum de TradersStudio8217s e o grupo de usuários do yahoo são apenas ticking8230). No final: screenshots eu sinto que estou prestes a ceder e cortar minhas perdas short8221 com TradersStudio e reimplante meus recursos para a Trading Blox. No final, é um 8220time vs dólar trade8221 e eu sinto que o desembolso inicial dará um grande retorno (em economia de tempo e progresso feito). Afinal, o comércio automatizado é um negócio e não se deve evitar os investimentos essenciais. Amanhã, eu deveria publicar um teste de sistema detalhado usando o Trading Blox, mas por agora, encontre abaixo algumas capturas de tela do software (clique para ampliar): escolha rica em opções gerais
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